回答
I have to tell you something which I thought I would never say.
という文は、
I have to tell you something. という主文に、
I thought I would never say it. という文を関係詞で節（関係詞節）としてつないでいる文です。
この関係詞節となる文には、さらに
I thought (that) I would never say it.
と that という接続詞でつないだ節が入っています。
この節を含む文の it が主文となる文の something を代名詞で言い換えている（つまり同じもの）であるので、この２つの文をつなぐのに something = it -> which という関係詞を使います。２つ目の文の最後にある it を which に変えて、文頭に持ってくることで関係詞節として文をつなぎます。ここまでは中学校で習う関係詞節の作り方と同じです。
I have to tell you something ( = 次の文の it ).
I thought (that) I would never say it ( = which ).
-> I have to tell you something which I though (that) I would never say. という文ができます。
ここで、which I would never say という関係詞節の中に、もうひとつの接続詞 that が省略された節 I thought が入り込んでいますが、which I would never say の関係詞節中の主語と目的語の連鎖がとぎれていないので、ここが連鎖関係詞節であるということになります。
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Chief among them is that if there’s something you think he can’t do, you’re probably wrong.
という文は、
chief among them が何かということを that という接続詞でつないだ節で言っているだけです。
この that が関係詞ではない（つまりこの節は関係詞節ではない）ということを理解できれば、これが連鎖関係詞節にもなり得ないということがわかります。