日本語の「お遊戯会」のように、幼稚園に限った表現は特にありません。
それぞれの発表会に固有名詞をつける幼稚園が多いです。
★a play
(劇)
演劇の発表会のことです。
★a show
(演劇/ショー)
演劇や楽器の演奏など、パフォーマンスの発表会のことです。
★a stage performance
(舞台パフォーマンス)
ダンスや楽器の演奏など、舞台の上で上演する発表会のことです。
【例】
Do you do plays or shows in kindergarten in your country?
(あなたの国の幼稚園では、演劇などの発表会はありますか?)