動詞+人　と make +人+形容詞　の違い

That shocked me. という表現は、
～が私を（直接的に）ショックを与えた、と言っています。
The news shocked me.
The sight of deep poverty in the village shocked me.
どちらも、ニュースを聞いて、もしくは村の様子を見て、反射的に自分があっと驚いてショックを受けた、ということを言っています。

それに対して、
That made me shocked. という表現は、
私は～に（間接的に、気がついてみると）ショックを受けた、と言っています。
The news made me shocked.
The sight of deep poverty in the village made me shocked.
前の直接的に言う例と結果としては「ショックを感じる」ということで同じですが、そのニュースや光景に触れて、少しそれを自分の中でそしゃくしたり考えたりして、間接的にじわじわとショックを受ける、という感じがあります。